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19 octubre 2006

Velas japonesas: Estrellas del amanecer y de la noche

Bolsamanía, 19-10-2006, Ambiente de mercado

En el estudio que nos ocupa intentaron comprobar si las velas japonesas funcionaban cuando se estudiaban como un conjunto de tres velas. Así, por ejemplo, estudiaron figuras como las estrellas del amanecer y las estrellas de la noche, entre otras figuras de tres velas.

Los resultados demuestran científicamente que las figuras de tres velas japonesas tienen un poderoso poder predictivo sobre lo que va hacer el mercado a continuación. Hay algunas de ellas que llegan a tener un porcentaje de acierto de casi el 75%, lo cual es realmente impresionante, la regla que siguieron para el estudio fue muy sencilla, entrar en la dirección de la señal y cerrar al cabo de dos días tras la reacción inicial. Los resultados indicaron porcentajes de beneficios medios anualizados muy altos que superaban el 100 por 100 anual. Un estudio muy importante y del que debemos tomar muy buena nota.

Personalmente siempre me ha gustado seguir cualquier figura de estrella que veo, ya sea en intradía o en gráficos diarios, aunque recuerdo que en el estudio se estudiaron otras muchas figuras de velas japonesas de tres velas. Pero vamos a centrarnos en la estrellas.

Dicho muy sencillamente, hay que recordar que una estrella del amanecer sería cuando en una fuerte bajada primero tenemos una gran vela negra bajista, luego tenemos una pequeña vela con cuerpo casi inexistente, es decir, una vela de duda y para terminar tenemos una tercera vela que es una enorme vela blanca que engulle la primera vela negra que formaba la figura. Las estrellas nocturnas la figura es exactamente la contraria. La figura siempre debe aparecer tras un movimiento importante, si aparecen en movimiento lateral no tiene valor.

Pues bien, picado por la curiosidad, me he entretenido en lo siguiente, para comprobar personalmente si esto funciona en la práctica. Para ello he tomado desde 1994 hasta la fecha, todas las estrellas tanto al alza como a la baja, que han aparecido en el índice SP 500. He seguido la siguiente táctica operativa. Se compraría al cierre de un día donde se confirmara una estrella del amanecer y luego se seguiría la siguiente táctica para cierre:

1- Se aguanta la posición un mínimo de tres días, pase lo que pase.

2- A partir del cuarto día se cierra la posición si se pierde el mínimo de la barra del día anterior tarde los días que tarde.

De manera contraria se vendería al cierre de un día donde se confirmara una estrella nocturna y luego se seguiría la siguiente táctica para el cierre de la oposición:

1- Se aguanta la oposición un mínimo de tres días, pase lo que pase.

2 -A partir del cuarto día se cierra la posición si se rompe el máximo de la barra del día anterior tarde los días que tarde.

Los resultados que he obtenido son los siguientes:

- Beneficio total de 513 puntos del SP 500 cuando comprando y manteniendo habríamos obtenido 795 puntos, que no está nada mal.

- El porcentaje de aciertos es sencillamente impresionante y una de las mejores muestras de que la táctica debe ser incorporada con urgencia a nuestro arsenal técnico, ya que acierta el 81% de las entradas

- Sólo dio dos años perdedores sobre 12, en concreto 1995 donde perdió un modesto 0,4% y 1997 donde perdió 14,3%, el resto de años son ganadores destacando beneficios como por ejemplo los de 1999 con un 10%, o los del año 2004 con un 14%.